宽客 - 甲等交易商

如您梦想过成为交易专家，那么您可以期待加入的最特权俱乐部可能就是量化交易俱乐部。这是需要拥有极客身份，同时又极其擅长理财的人才能获得VIP进驻证的宽客（quant）群体。在该领域供职的分析师们年均收入有150,000美元，十分可观。您能成为这些天才中的一员吗？这些人真的有那么聪明吗？我们马上就来了解一下。

术语先行

自动化是交易发展的趋势，这也造成了自动化与量化交易之间的混倄。但这两种分类的含义是有所不同的。

在自动交易中，交易商设置交易管理规则，然后让一套程序代表自己来执行操作。因此，在完成初始数据的预编译后，人类就不再参与到流程中了。

而在量化交易中，专家们会运用高等数学及统计公式来执行复杂的算法交易策略。其中的关键是对历史市场事件的演绎与创建行为序列，来帮助预测这些事件会否引发潜在的盈利交易。这些成品模型可以自动运行，也可手动。量化交易主要用于对冲基金，但一些有钱的个人也可以雇佣宽客来用这些最前沿的手段使他们的交易一飞冲天。

好了，百晓生。现在一切都清楚了。

您能成为一名宽客交易商吗？

请记住，高薪意味着整点上下班与重大的责任。所以，如您偏爱睡衣+拖鞋套装，需要24/7随时可以来杯咖啡，还放不下您宝贵的拖延症时间，那么量化交易就不适合您。以下是一份任何宽客预备役都必须纳入简历中的个人素质与资格清单。

成为科技人才

做这行必须有扎实的高等数学及统计学知识。您还需要精通各种编程语言 (Phyton、Java、C++、等等) ，并且能够将逻辑推理应用到您进行的每一步中去，此外您的编译-反编译-回测速度要跟奥林匹克短跑运动员一样快，还要有希腊哲学家式的深思熟虑。

精通市场

要融入市场，您必须对其有彻底的了解。仅知道一些交易技巧是不够的。您需要以全新的视野来观察这个金融宇宙，跟踪经济与政治事件之间的关联，以及由此引发的交易商们的种种行为。

宽客们通常会分析此种或那种股票、大宗商品、或衍生品的相关公司行为的各类白皮书及案例研究。基于此类信息，这些大佬们可以构建出合用的价格变动预测算法。

所以，研究的深一点 — 当一名火箭专家式的交易商！

专注

哪怕是细微的错误都有可能导致您亏损许许多多的钱。所以，“时刻保持警惕”是最适合打印到您公司T恤上的口号。

改革创新

只是成为一名优秀的码农加运作大额数字是不够的，您需要始终能依据市场创造出种种新的方法。大胆去尝试各种非常规的解决方案，因为您永远不会知道哪种说不定就成了。自我分析与不断提升是您在快节奏技术世界里至关重要的保障。这里是一些您可以研究的领域。比如，机器学习或深度学习、金融工程、经济计量学、时间序列分析，等。不要自满 — 要保持对学识的渴求！

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嘿，这就已经有许多需要好好琢磨的信息了。慢慢来，当您准备好 — 再去钻研更多的理论。

不要在家尝试这些

请注意，宽客们用着全球最快的电脑在工作，拥有着仅限各大公司范围的海量数据库。这意味着他们的资源是无限的，而您手里的相当有限。因此，不要将您自己的情况去与我所描述的壮阔景象作比较，也不要去尝试在您的家庭办公室里复制他们的工作流程。

构成量化交易商们工作的四大主要部分：

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在该阶段，他们会尽一切可能去搜集可用于量化分析的信息，并为客户制定最佳策略。交易频率如何？是否适合已依照某些策略运作的投资组合？优化的够彻底吗？这些还有其它种种有可能在这个时间点上被问到的问题。我把这个阶段看作是数据搜集及自我怀疑的时期，而这最终能催生出具有最佳可能性的量化方案。

• 回测

这是任何自动化交易的支柱。该阶段会将选定的策略投放至被复制的现实世界中。基于以往的历史数据，超级计算机可以测试出该策略在市场可能的表现，以及其是否能实现盈利。但尽管这是量化交易中必要的一步，这类回测的结果却并不能给出任何保证，其只能为专家提供更多的依据。

• 执行

这是宽客们将他们的发明正式推向市场后会进入的阶段。一套策略会被运用于各式交易。之后，它们会被自动/半自动 (高频交易) 、或通过经纪商手动 (低频交易) 执行。

• 风险管理

宽客策略组合拳的最后一招是风险管理，其包括所有可能阻止该策略依照计划运作的事件。

总结：做，还是不做？

胸怀大志雄心勃勃肯定是没问题的。如您的宽客圣堂之旅才刚起步，请保持自律、勤奋、还有抗压。请准备好面对长时间的工作，不过同时其回报也会很高。

要成为一名专家，需要深入的去钻研投资的内部运作。如您认为自己比起执行者，更偏向于创造者，那么量化交易会是您的完美之选。

这会令人紧张且充满挑战，但确实是交易商间最具声望的领域。不要再躲在卧室里，来直面技术型交易的风险 — 加入其中吧！