2023-05-03 • 已更新

算法交易：让机器为您打工

在这个所有人都在讨论机器学习和人工智能的世界里，必须有电脑程式交易的一席之地。这种方法叫做算法 (或自动化) 交易。总的来说，这是一套系统，基于预设程序算法运行。这组规则能做到人类依靠肉眼根本无法达成的事情：它对市场变化的反应极其迅速，且交易方法更系统。最重要的，算法交易在交易过程中能杜绝基于人类情绪而来的负面影响。

算法交易的优势

您交易的成交价会是最优的。
交易的进行会精准且即时。
系统会自动检查市场的多重情况。
其能降低手动操作以及大脑带来的心理方面的错误。
您可以使用历史数据对算法交易策略进行回测。

算法交易的劣势

您有可能因为某些未能提前做好预设的市场情况而错过部分交易。

如您所见，算法交易是一种适应于市场快速变化环境的现代化、迅速又简单的方法。

都有谁在使用算法交易？

算法的力量适合各类不同的投资活动和交易。它在中长期投资商 – 养老基金以及保险公司，中获得了广泛的肯定。他们使用算法交易大量购入股票。比如，在机器的帮助下，他们可以每五分钟或每小时一次的大量购入股票，而不至于立刻触发价格飙升。这样，它们就能帮助预防由于大公司大规模的订单涌入而导致的对市场的巨大影响。做市商如经纪公司、投机商、套利交易商等，也会利用自动化外汇交易的优点。如您是一名趋势交易商，那么提前预设好您的交易规则是很简单的。余下的部分交给程序就行。

一套简单的交易算法是什么样的？

如您是一名资深交易商，要构建一套简单的交易算法并不会占用您太多时间。您需要的就是确定要使用的策略。

比如，如您希望使用黄金剥头皮策略来做多黄金，您的程序简化指令看起来就是，像这样：

购入0.01手黄金，if 如威廉指标百分比范围：快速线 (9) and 慢速线 (54) rise above -30。

if both 快速线 (9) and 慢速线 (54) 威廉指标百分比范围 fall below -30，平仓。

if 金价 fall 5点，平仓。

当然，实际来说，这条策略的代码看起来会复杂许多。无论如何，只要您学会了如何将算法编程，您的交易就能自动进行。

如何开始算法交易？

如您熟悉Python、MATLAB、JAVA、或C++编程，您可以试着开发自己的算法交易策略。使用MetaTrader 4或MetaTrader 5的FBS交易商朋友们可以使用由MQL制作的算法交易组件。 MT允许进行在交易机器人帮助下实现的自动化外汇交易，即EA。这些机器人会分析理财工具的报价，还能执行各类交易操作。如您很擅长编程，您可以使用MQL语言开发自己的机器人。

如您想测试免费机器人，或练习开发新系统，可以查看您MetaTrader终端内的代码库板块。这里提供由MT社区成员们开发的各类指标和机器人的源代码。

还有一个办法是打开MT市场板块，在这里您可以购买或获取免费的自定义EA、指标、还有其它各种实用程序。

我们来看一个使用预设好的EA系统的范例。可选项之一如截图中所示。

从市场下载完毕这套EA后，您可以立即将其启用到走势图中。在输入界面，您可以看到它的预设数据，这部分您可以按您所需进行修改。

MetaTrader支持您练习MQL技术并基于已存在的EA系统来开发您自己的。要达成此目的，请在导航窗口内点击“EA交易”，然后选择“用MetaEditor创建”。 MetaEditor是一个能让您阅读和编写MQL代码的程序。

在设置好所有参数后，您可以基于历史价格来对您的EA进行回测。点击“测试” (见上图)，打开“策略测试器（Strategy Tester）”窗口。首先，您需要按测试需求选择一组货币对，设置好日期、入金金额、甚至杠杆率。之后，按下您“策略测试器”右下角的“开始”按钮。这一步会打开一个您算法交易策略的可视化窗口。